ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO PREÇO DA SÉRIE DE CANA-DE-AÇÚCAR

  • Pedro Luiz Costa Carvalho
  • Thelma Sáfadi
  • Luiz Eduardo Gaio Correio
Palavras-chave: Ajustamento. ARIMA. Cana-de-açúcar. Sazonalidade. Tendência.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo estudar o comportamento das flutuações de preço da série da cana-de-açúcar. Trata-se de um estudo de caso quantitativo, cujos dados foram obtidos no site do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e perfazem 159 observações mensais do preço da cana-de-açúcar, abrangendo o período entre janeiro de 1995 e março de 2008. Os resultados evidenciaram a existência de tendência na série e não confirmaram a existência de sazonalidade significativa, mas apenas uma componente sazonal. Entre os três modelos propostos, o melhor foi o ARIMA (1,1,0)(0,0,1) com duas intervenções. A primeira intervenção ocorreu por volta de agosto de 2006, e a segunda, em maio de 2007. Tanto a primeira quanto a segunda proporcionaram uma grande queda no preço da cana, principalmente em virtude da queda dos produtos provenientes da cana, tais como o álcool e o açúcar.
Publicado
2008-01-01
Seção
Artigos