Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC

Autores/as

  • Luciano Ferreira Carvalho Universidade Federal de Uberlândia.
  • Rodrigo Fernandes Malaquias Universidade Federal de Uberlândia.

DOI:

https://doi.org/10.19094/contextus.v10i2.32147

Palabras clave:

Efeito dia-da-semana. Efeito janeiro. Hipótese de Mercado Eficiente.

Resumen

O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultadosmostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houveindícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semanaou ao efeito janeiro.

Biografía del autor/a

Luciano Ferreira Carvalho, Universidade Federal de Uberlândia.

Doutorando em Economia pelo Instituto de Economia
da Universidade Federal de Uberlândia.

Rodrigo Fernandes Malaquias, Universidade Federal de Uberlândia.

Doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Professor efetivo da Universidade Federal de Uberlândia.

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Publicado

2012-12-31

Cómo citar

Carvalho, L. F., & Malaquias, R. F. (2012). Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC. Contextus – Revista Contemporánea De Economía Y Gestión, 10(2), 25–35. https://doi.org/10.19094/contextus.v10i2.32147

Número

Vol. 10 Núm. 2: jul/dez 2012

Sección

Artículos

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